2000年3月1日到北京上访，被淮南大通派出所非法拘留15天。4月4日在外炼功，又被大通派出所警察送进了淮南第二看守所。8月中旬被非法劳教一年半。在淮南第二看守所的4个多月里，他遭受了许多非人的迫害。有一次，看守所的所长到监室了解情况，问吴庆斌，管教是否给犯人抽烟。按照规定这种行为是不允许的，但该管教（吴XX，男，50多岁）为了钱财而违反职业规矩。吴庆斌如实回答，管教吴XX怀恨在心，指使犯人殴打虐待吴庆斌，犯人把吴庆斌像皮球一样抛起来往地上摔，于是他就喊管教，管教来后问什么事，犯人说“他炼功”，管教就说：“不要炼了”然后就走了。暗地里叫犯人要更狠毒。由于在看守所被迫害得身体极度糟糕，被转到淮南劳教所后，查出有胸积水。劳教所怕承担责任，就以写保证书为条件让其保外就医。出来后，身体迅速好转。
在看到了师父2000年在美国西部法会讲法后，他认识到了自己的错误，于是来到劳教所，严正声明以前被迫写的东西作废。淮南劳教所的警察又怕又恨，重新非法关押吴庆斌。还找来很多叛徒，想欺骗吴庆斌放弃信仰。吴庆斌不为所动。2001年7月吴庆斌绝食了十几天，身体状况很差，劳教所让其保外就医。出来之后，他没有住在家里，在外面发挥大法粒子的作用。
2001年7月19日政法委将吴庆斌从外强行带回淮南劳教所。仅一天，7月20日，吴庆斌就被迫害致死。仅仅一天的时间，暴徒们就把一个正常人，一个好人，这样不明不白的害死了！
苍天怎能容忍，众神怎能容忍！淮南的恶人们，等待你们的将是天理的惩罚！淮南的民众呀，快快清醒吧，大法弟子用年轻的生命唤你们觉醒。善恶是如此的分明，请作出明智的选择。